Прозрачные и надежные данные — основа нашей симуляции. Вот как мы собираем и обрабатываем данные.
Мы оцениваем дивидендную доходность, сравнивая 'Adjusted Close' (который включает реинвестированные дивиденды) со стандартной ценой 'Close' из Yahoo Finance. Путём обратного инжиниринга разницы мы извлекаем эффект чистого реинвестирования дивидендов.
Симуляция предполагает стратегию инвестирования «В начале месяца». Технически для этого мы исполняем рыночные ордера по цене закрытия и курсу валют «Предыдущего месяца». Например, инвестиция за февраль обрабатывается с использованием рыночных данных закрытия января. Это точно отражает валютное влияние (курс FX на момент обмена) и эффект усреднения стоимости.
Рыночные данные, включая цены Adjusted Close, берутся из Yahoo Finance.
Берутся из Yahoo Finance. Исторические данные до 2015 года основаны на данных биржи Kraken.
Официальные данные индекса потребительских цен (CPI) берутся из FRED (Federal Reserve Economic Data).
Основные данные по курсам валют поступают из FRED. Недостающие исторические данные дополняются с помощью TradingView.
Коэффициенты расходов ETF естественным образом учитываются в исторических данных о ценах.
Торговые комиссии, спреды, комиссии за конвертацию валюты и налоги (на прирост капитала, налог на дивиденды) НЕ включены.
Предполагается, что дивиденды реинвестируются сразу после получения. Нет потерь времени.
Мы предполагаем, что за каждый цент покупается доля актива. В реальности могут быть остатки наличных.
Следующие коэффициенты расходов отражены в исторических данных (по состоянию на январь 2026 г.).
| Тикер | Название | Коэфф. расходов |
|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.0945% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.20% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.32% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.06% |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.35% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 0.35% |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 0.09% |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.09% |
| VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 0.06% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 0.50% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 0.49% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59% |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 0.59% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 0.40% |
| SLV | iShares Silver Trust | 0.50% |